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Alpha Strategie

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Abstrakter Hintergrund

Die Alpha Strategie - eine multidimensionale, unterschiedliche Ansätze und Assets verknüpfende Strategie  

Alpha Methode - die Überrendite für dein Portfolio

Als Anleger habe ich mir immer klare Ziele gesetzt und versucht diese in die Tat umzusetzen. Seit ich investiere bzw. Systemtrading betreibe, habe ich mich auf folgende Frage fokussiert:

 

"Wie kann ich mein Geld so für mich arbeiten lassen, dass ich nach einer gewissen Zeit, das für mich bestmögliche Ergebnis erzielen kann."

 

Wie definiere ich nun "bestmöglich"? Fragt man 100 Leute, dann bekommt man sicherlich viele unterschiedliche Ziele. Die einen sind mit 5% zufrieden, andere wiederum wollen mind. 50% erwirtschaften. Mir geht es immer um reale Performances, nicht um Traumrenditen. Hier lohnt es sich nun auf die Vergangenheit zu blicken und die durchschnittlichen Performances von S&P 500 oder Dow Jones genauer zu betrachten. Was ist möglich und was nicht?

 

Mein Ziel ist es den S&P 500 outzuperformen. In Punkto Performance aber auch nach Drawdown. D.h. mehr Gewinn bei weniger Volatilität im Portfolio. Das bedeutet für mich ALPHA.

Wie bekommt man nun Alpha in sein Depot? 

Eine entscheidende Rolle spielen Marktzyklen und Sektorenrotation. Die ALPHA-Methode zielt darauf ab, die richtigen Sektoren und Märkte in dem jeweiligen Börsenzyklus auszuwählen. Es ist eine multidimensionale Strategie, die unterschiedliche Ansätze miteinanderverknüpft. 

Ich werde im Blog und auf Youtube tiefer in die Materie eintauchen und die Alpha-Methode kurz vorstellen.

Welliger abstrakter Hintergrund
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Alpha Strategie in Zahlen

+13%

CAGR (%)

+2262%

Performance seit 1998

-12,8%

Schlechteste Jahr seit 1998 (vs.-36% im SPX)

5

Negative Jahre seit 1998 (Mittelwert: -5% vs. -16% im SPX)

(alle Resultate sind in € berechnet und inflationsbereinigt!)

Alpha Equity.jpg

Die Alpha Strategie schlägt seit 1999 den S&P 500 sowie Nasdaq 100 deutlich. Es gibt immer wieder Jahre, wo die Strategie underperformt, aber die Equity ist natürlich beeindruckend. Aus 100000€ wurden in 25 Jahren über 2,3 Mio.€! Hier wurde alles in € berechnet, die Inflation wurde ebenfalls mit eingepreist. 

Alpha Data.jpg

Die Strategie machte nicht nur mehr als doppelt soviel CAGR (13% vs. 5%) wie der S&P 500, sondern konnte den maximalen Drawdown (bezogen auf die Jahresergebnisse) ebenfalls signifikant reduzieren (22% vs. 59%).

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Die Alpha Strategie ist sehr einfach gestrickt. Es gibt einen festen und einen dynamischen Anteil im Portfolio. Der feste ist immer mindestens 1 Jahr investiert. Der dynamische unterteilt sich in kurz- und langfristige Strategien. Der Aufwand ist minimal, da der feste Anteil zu Beginn des Jahres feststeht und genau 1 Jahr gehalten wird. Der dynamische ETF-Anteil braucht eine Minute Aufwand pro Monat. Der Futures-Anteil ist sozusagen eine Zugabe und bringt extra Performance. Aber deswegen braucht es auch etwas mehr Zeitaufwand.

Alpha Diagramm.jpg

Aufbau der Alpha Strategie

Ich habe folgende Märkte auf der Watchlist:

SPX 

NDX

DAX

STOXX50

STOXX600

MSCI World

MSCI Small Cap

MSCI India

MSCI Emerging Markets 

WORLD Government BONDS 

Krypto (BITCOIN)

US Select Div

Aktien

Swiss Perf Index

NAREIT US REIT

Gold 

Unterschiedliche Sektoren des S&P 500 (XLU, XLP, XLB, XLC, XLY, XLE, XLI, XLRE, XLF, XLK, XLV)

Swiss Franc

Valuation Model Strategie

Futures

T-Bills

US-Bonds

US Government Inflation-Linked Bond 

(ob überhaubt in diese Märkte investiert wird hängt von verschiedene Kriterien ab)

Der Jahresanfang ist für den festen Anteil elementar. Es erfolgt die alljährliche Rotation in die stärksten Strategien, Märkte sowie Sektoren. Die Anzahl der Trades der Alpha Strategie ist sehr überschaubar. 

Der dynamische ETF-Teil wird mittels eines Valuation Models gesteuert. Seit 1964 wurden 11 Trades (11. Trade ist immer noch offen (Stand 18.12.2024)) mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 1565 Tagen vom System generiert. Willst du mehr über das Valuation Model und die Strategie wissen, dann klicke auf den Button: 

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Haftungsausschluss: Die dieser Website bereitgestellten Informationen zum Online-Trading und Investieren dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Finanzen birgt Risiken und kann zu einem Verlust Ihres investierten Kapitals führen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen und nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Finanzberater.

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